Un blog para enseñar — construido módulo a módulo
Notas sobre modelos de crédito, ciencia de datos en finanzas y las matemáticas detrás de ambos.
Widgets interactivos, acordeones y plantillas descargables, y el tipo de explicaciones que me hubiera gustado tener la primera vez que aprendí este material.
Serie 01
Modelos de Crédito
Un plan de estudios completo, desde el score FICO hasta la simulación con cópulas. Alineado con el CFA donde importa.
- 01
Fundamentos del Riesgo de Crédito
El vocabulario, la ecuación maestra y el trasfondo regulatorio que necesitas antes de que cualquier otra cosa tenga sentido.
- 02
Score de Crédito Retail
Cómo funciona realmente el FICO, cómo construyen los bancos sus propios scorecards con WOE y Valor de Información, y el problema de inferencia de rechazados del que nadie te advierte.
- 03
Análisis de Crédito Corporativo
Las Cinco Cs, las razones financieras que de verdad predicen el incumplimiento, el Z-score de Altman en sus tres sabores, y por qué los modelos contables acaban topando con un techo.
Serie 02
Ciencia de Datos en Finanzas
Machine learning, estadística y modelación prácticos para problemas de crédito y riesgo.
- 01
EDA para datos financieros — Las trampas
Seis maneras en que los datos financieros hacen tropezar al análisis exploratorio: colas pesadas, sesgo de supervivencia, sesgo de anticipación (lookahead), cambios de régimen, faltantes que significan algo y minas ocultas en las zonas horarias.
- 02
Ingeniería de variables para crédito y riesgo
Razones, rezagos, ventanas móviles, variables de tendencia y codificación WOE — cómo los datos crudos de préstamos se vuelven alimento para el modelo sin fugar el futuro ni explotar en producción.
- 03
Series de tiempo para finanzas: estacionariedad, ARIMA, GARCH
Las tres ideas que mantienen honesto el trabajo con series de tiempo financieras: saber si tu serie revierte a la media, modelar niveles y volatilidad como problemas distintos, y nunca confiar en una R² sobre dos series con tendencia.
Serie 03
Finanzas Personales
Presupuestos, fondos de ahorro, matemáticas del retiro, ETFs y bienes raíces — principios universales con números mexicanos, más calculadoras y plantillas.
- 01
Un presupuesto que sí se cumple
Los rangos de porcentajes recomendados para cada categoría principal de gasto, por qué existe la regla 50/30/20 y un sistema de hoja de cálculo que seguirás usando en diciembre.
- 02
Ahorro programado: una cuenta, muchos sobres
Fondos de ahorro programado — el sistema que convierte los pagos anuales, el próximo coche y las renovaciones de seguros de emergencias en simples renglones del presupuesto.
- 03
Patrimonio neto: tu balance personal
Activos menos pasivos — el único número que resume tu vida financiera, por qué es mejor marcador que el ingreso y cómo llevarlo mes a mes.