Herramientas — rodoslay

Calculadora de Pérdida Esperada

La ecuación maestra del riesgo de crédito: EL = PD × LGD × EAD. Mueve los deslizadores para ver cómo cada componente afecta el resultado. Del Módulo 1.

Simulador de Score FICO

Los cinco componentes del FICO con sus pesos publicados, mapeados al rango 300–850. Una simplificación pedagógica (el modelo real es segmentado, no lineal) — ve el Módulo 2 para las advertencias honestas.

Calculadora de Z-Score de Altman

Captura estados financieros y obtén las tres variantes de Altman — la Z original, la Z′ para empresas privadas, la Z″ para no manufactureras y mercados emergentes — con la interpretación de cada zona. Los desacuerdos entre ellas enseñan tanto como los scores. Del Módulo 3.

Calculadora de Z-Score de Altman

Captura cifras del balance y del estado de resultados. Las unidades no importan (miles, millones, pesos, dólares) siempre que sean consistentes — cada dato entra a través de una razón.

Activos totales Pasivos totales Activos circulantes Pasivos circulantes Utilidades retenidas EBIT Ventas (ingresos) Valor de mercado del capital Valor en libros del capital

Z — original de 1968, manufactureras públicas

– –

Z′ — 1983, empresas privadas (capital en libros)

– –

Z″ — 1995, no manufactureras y mercados emergentes

– –

Cortes de zona — Z: peligro < 1.81, gris 1.81–2.99, segura > 2.99 · Z′: peligro < 1.23, gris 1.23–2.90, segura > 2.90 · Z″: peligro < 1.10, gris 1.10–2.60, segura > 2.60.

Constructor de Curva de Rendimientos

Fija la tasa de política, la tasa esperada de largo plazo, la velocidad de convergencia y una prima por plazo — y mira tomar forma a la curva de rendimientos, con el componente de expectativas y la curva completa lado a lado. Del Módulo 4.

Constructor de Curva de Rendimientos

Un rendimiento es la tasa corta promedio que el mercado espera sobre el horizonte, más una prima por plazo. Fija la trayectoria de política y la prima — la curva sale sola.

Tasa de política hoy 7.0% Tasa esperada de largo plazo 6.5% Prima por plazo a 10a +1.0% Velocidad de convergencia

Rendimiento a 1a –

Rendimiento a 10a –

Pendiente (10a − 1a) –

Forma –

Explorador de Precio de un Bono

Entran cupón, plazo y rendimiento; salen precio, duración de Macaulay y modificada, DV01 y convexidad — con la curva precio-rendimiento y su tangente de duración dibujadas en vivo. Del Módulo 5.

Explorador del Modelo de Merton

El capital como una opción call sobre los activos de la empresa: ajusta el valor de los activos, la volatilidad, el apalancamiento y el plazo para ver responder la PD riesgo-neutral, la distancia al default y el spread de crédito implícito. Del Módulo 6.

Explorador del Modelo de Merton

Una empresa con valor de activos V debe un único pago de deuda cupón cero D al plazo T. El incumplimiento ocurre si los activos valen menos que la deuda cuando esta vence.

Valor de los activos V 100 Volatilidad de los activos σ 25% Valor nominal de la deuda D 80 Plazo T (años) 1.0 Tasa libre de riesgo r 4.0%

PD riesgo-neutral –

Distancia al default (d₂) –

Spread crediticio –

Valor del capital E –

Valor de la deuda B = V − E –

Apalancamiento D·e⁻ʳᵀ / V –

Simulador de Tasas de Riesgo (Hazard)

El default como sorpresa con intensidad λ: curvas de supervivencia bajo estructuras de hazard planas, crecientes y decrecientes, más el spread de CDS del triángulo de crédito. Del Módulo 7.

Simulador de Tasa Hazard

El incumplimiento llega como sorpresa con intensidad λ. La curva de supervivencia es S(t) = exp(−∫₀ᵗ λ(s) ds) — observa cómo cambia su forma con el nivel y la pendiente del hazard.

Tasa hazard λ (año 0) 2.0% Tasa de recuperación R 40% Estructura de plazos del hazard

PD a 1 año –

PD acumulada a 5 años –

Spread de CDS ≈ λ(1−R) –

Explorador de Matrices de Transición

Aplica una matriz estilizada de transición de calificaciones a 1 año N veces y observa cómo la distribución de calificaciones se dispersa y la probabilidad acumulada de default se compone. Del Módulo 8.

Calificador CAMELS

Una razón financiera clave por cada componente CAMELS, calificada del 1 al 5 con un compuesto mecánico — la versión intuitiva de cómo los supervisores califican bancos. Del Módulo 9.

Explorador de Binning WOE

Mueve los cortes de los bins sobre una variable sintética de utilización y observa responder el Weight of Evidence de cada bin y el Information Value total — los trade-offs del binning en la construcción de scorecards, en vivo. Del Módulo 2 de Ciencia de Datos.

Explorador de Binning WOE

Un portafolio sintético donde mayor utilización significa más incumplimientos. Mueve los cuatro puntos de corte y observa cómo responden el Weight of Evidence de cada bin y el Information Value total.

Corte 110 Corte 230 Corte 360 Corte 490

Bin	Part. pobl.	Tasa de malos	% buenos	% malos	WOE	Contrib. IV

Information Value total –

Diagnóstico –

Distribución de Pérdidas del Portafolio (Vasicek)

La distribución de pérdidas en forma cerrada detrás de la fórmula IRB de Basilea: misma PD y LGD, diferente correlación — mira cómo la pérdida esperada no se mueve mientras la cola se transforma. Del Módulo 10.

Simulador de Cópulas

Dos acreditados, 2,000 años simulados, tres cópulas. Misma correlación, diferente dependencia de colas — la esquina de defaults conjuntos cuenta la historia de 2008. Del Módulo 11.

Simulador de Cópulas

Dos acreditados, 2,000 años simulados. Cada punto es un año; la esquina roja es cuando ambos incumplen. Misma correlación, distintas cópulas — observa la esquina.

Familia de cópula Fuerza de dependencia 50% PD marginal 10%

Incumplimientos conjuntos observados –

Si fueran independientes (PD²) –

Multiplicador de cola –

Explorador de Atribución de Variables

Un modelo de crédito aditivo de caja de cristal con cascada estilo SHAP y razones de rechazo generadas automáticamente. Del Módulo 12.

Explorador de Atribución de Variables

Un modelo de crédito aditivo, abierto: cada variable contribuye log-odds relativos al acreditado promedio (PD base de 4%). El rojo empuja hacia el incumplimiento; el verde, en sentido contrario.

Utilización 55% Peor morosidad, últimos 12m Historial crediticio (años) 6 Deuda sobre ingreso 30% Consultas duras, últimos 6m 1

PD base 4.0%

PD de este acreditado –

Principales razones de rechazo (generadas automáticamente) –

Explorador de Métricas de Clasificación

Dos distribuciones de score, un umbral y un deslizador de tasa base — AUC, Gini, KS y la mentira del accuracy, calculados en vivo. Del Módulo 4 de Ciencia de Datos.

Medidor de Drift (PSI)

Desplaza, ensancha o contamina una población en producción contra su línea base de desarrollo y observa el Population Stability Index cruzar sus umbrales. Del Módulo 6 de Ciencia de Datos.

Medidor de Drift PSI

Barras de contorno: la población con la que se construyó tu modelo (congelada). Barras sólidas: los solicitantes de hoy. El PSI mide qué tanto se ha alejado el hoy del desarrollo.

Desplazamiento de la media 0.0σ Cambio de dispersión 1.0× Entrada de segmento nuevo (scores bajos) 0%

PSI –

Estatus –

Peor bin –

Convención: PSI < 0.10 estable · 0.10–0.25 monitorear de cerca · > 0.25 cambio material, investiga antes de confiar en el modelo.

Explorador Beta-Binomial de PD

Estimación de PD con pocos defaults, hecha con honestidad: prior, datos, posterior y el intervalo de credibilidad — incluyendo por qué cero defaults observados nunca significa PD = 0. Del Módulo 7 de Ciencia de Datos.

Asignador de Presupuesto

Tu gasto planeado por categoría contra los rangos de porcentajes recomendados, con el resumen 50/30/20 y la verificación de "falta por asignar". Del Módulo 1 de Finanzas Personales.

Planificador de Fondos de Ahorro

Meta menos ahorrado, dividido entre meses — el apartado mensual que convierte los gastos anuales en renglones del presupuesto. Del Módulo 2 de Finanzas Personales.

Planificador de Fondos de Ahorro Programado

Dinero que apartas cada mes para gastos que no llegan cada mes. Edita lo que quieras.

Fondo	Meta $	Ahorrado hasta ahora	Meses restantes	Apartado mensual

Apartado mensual total — esta es la "transferencia planeada al ahorro" de tu presupuesto $0

Calculadora de Patrimonio Neto

Activos menos pasivos, con la AFORE incluida donde le corresponde. Del Módulo 3 de Finanzas Personales.

Simulador de Pago de Deudas

Avalancha vs. bola de nieve, simulados mes a mes con mínimos rodantes — mira lo que la diferencia cuesta en realidad. Del Módulo 4 de Finanzas Personales.

Simulador de Pago de Deudas — Avalancha vs. Bola de Nieve

Deuda	Saldo	Tasa anual %	Pago mínimo

Pago extra al mes (además de los mínimos): $1,000

AVALANCHA — primero la tasa más alta — intereses totales: —

BOLA DE NIEVE — primero el saldo más chico — intereses totales: —

Calculadora de Retiro

Tu número (la regla de 25× con tasa de retiro ajustable), los años para alcanzarlo a tu tasa de ahorro, y la curva de crecimiento cruzando la meta. Del Módulo 5 de Finanzas Personales.

Calculadora de Retiro — Cuánto, en Cuánto Tiempo y Cuánto Dura

Captura rendimientos nominales e inflación — la calculadora los convierte a rendimientos reales, así que cada resultado está en dinero de hoy. El rendimiento en la fase de retiro es más bajo a propósito: cuando ya vives del portafolio, lo mueves a algo más seguro.

Ingreso mensual neto Ya invertido (portafolio hoy) Tasa de ahorro: 15% del ingreso Inflación: 4.0% / año Rendimiento mientras ahorras: 9.0% nominal ≈ 4.8% real Rendimiento en el retiro: 6.5% nominal ≈ 2.4% real Gasto en el retiro: 80% del ingreso Tasa de retiro: 4.0% / año

Cómo llegar

Tu número (portafolio necesario) —

Años para alcanzarlo —

Gasto deseado en el retiro — al mes, en dinero de hoy

Vivir de él — el portafolio sigue generando en el retiro

Solo los intereses te pagan —

Años que dura con tu gasto —

Capital restante tras 30 años de retiro —

El ciclo de vida completo: la curva verde sube hacia tu número mientras ahorras, y el retiro comienza en el marcador punteado. A partir de ahí, la curva naranja sólida gasta tu monto deseado mientras el resto sigue componiéndose al rendimiento más seguro (comiendo capital), y la línea verde punteada vive solo de los intereses (capital intacto para siempre).

Comparador de Comisiones (Fee Drag)

El mismo portafolio compuesto bajo dos razones de gastos — por qué 0.03% vs. 1.75% no es un error de redondeo. Del Módulo 6 de Finanzas Personales.

Calculadora de Rendimiento de Rentas

Rendimiento bruto, cap rate y — con hipoteca — flujo de efectivo y cash-on-cash, incluyendo la advertencia de apalancamiento negativo. Del Módulo 7 de Finanzas Personales.

Calculadora de Rendimiento de Renta

Precio de la propiedad Renta mensual Vacancia: 8% del año Mantenimiento + administración: 15% de la renta Predial + seguros (anual)

Rendimiento bruto — renta anual ÷ precio

Rendimiento neto (cap rate) — NOI ÷ precio

NOI / mes — después de vacancia y gastos

¿Con hipoteca? (apalancamiento)

Enganche: 30% Tasa de la hipoteca: 10.5% Plazo: 20 años

Pago de la hipoteca / mes —

Flujo de efectivo / mes —

Retorno cash-on-cash — flujo de efectivo anual ÷ efectivo invertido

Ese es el set completo — todos los widgets interactivos de las tres series, en un solo lugar. Si el widget de una lección no aparece aquí, vive integrado en su módulo (los demos de series de tiempo, backtesting y confusión estadística tienen más sentido en contexto).